Um dos sintomas físicos mais frequentes é a dor crónica. A depressão está relacionada com uma função imprópria das células nervosas responsáveis pelo processamento das emoções. Acontece que algumas destas redes nervosas também processam a sensibilidade física à dor, pelo que pessoas que sofrem de depressão também podem sentir dor de uma forma mais intensa, ou pelo menos diferente, de outras pessoas.

As dores pré-existentes à depressão tendem a ficar mais intensas, por exemplo: quem tem dor de cabeça tende a ficar com enxaquecas; mais dores musculares (costas e articulações); dor no peito, associada geralmente à ansiedade.

Além da dor, existem outros sintomas comuns da depressão:

Fadiga e exaustão: independentemente das horas de descanso, pode sentir-se constantemente;
Problemas em dormir: disturbios do sono, como insónias e pesadelos são comuns, mas também dormir em demasia pode ser um sintoma;
Alterações no apetite: por um lado, podem sentir falta de apetite, por outro lado, algumas pessoas desenvolvem cravings por certos alimentos, geralmente co excesso de açúcar, o que pode levar ao aumento do peso;
Problemas de digestão: desde dores de estômago, azia, obstipação ou diarreia, a depressão pode perturbar a sua digestão, sendo frequentemente associada a síndrome do cólon irritável;
Náuseas e tonturas: sentir-se nauseado ou tonto pode ser frequente, mesmo que não esteja a fazer nenhuma medicação.